Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズの第2回。今回は「スワップイールドカーブ編その1」として、イールドカーブ構築の基本、IBORベースのシングルカーブ構築などを取り扱う。ソースコード一式はJupyter Notebook形式で ...

Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズの第3回。今回は「スワップイールドカーブ編その2」として、OISカーブ構築とOIS評価、カーブ変化に対するOIS時価の感応度計算などを取り扱う。ソースコード一式はJupyter Notebook形式で ...

This build system provides a modern CMake-based approach to building the Model-Validation forks of QuantLib and its Python bindings. It handles all dependencies, automates the SWIG generation process, ...

Abstract: Given the complexity of over-the-counter derivatives and structured products, almost all derivatives pricing today is based on numerical methods. Large financial institutions typically have ...

本ツールは，日本国債の時価評価と損益集計を行うためのPythonベースの計算ツールである． 財務省が公表する入札結果の数字から仮想ポジションを構築し，同じく公表する日次利回りデータをもとに割引カーブを引いて時価評価を行う． 出力された明細は ...

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